xtivreg2结果命令中怎么看结果(xtivreg和xtivreg2结果不同)
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- 2022-07-27 15:56:16
老师好,在使用IV处理内生性问题时,面板数据会常常用到 xtivreg2 这一外部命令检验iv是否存在弱识别问题。有时候 Weak identification test 中会有F统计值,但Stock-Yogo weak ID test critical values会显示 <not available>,添加 first 选项后在一阶段的结果后可以找到相应的临界值进行判断。这种情况的原因是什么呢?是否表明选取的IV不是很好,但如果真的是这样的话,Underidentification test 与Sargan test都没问题, Weak identification test 中的F值也比较高,一阶段的联合显著性检验F也很显著,很疑惑。
请老师赐教。
顺颂文祺!
Stock-Yogo 检验有适用条件。例如,它对内生变量个数和工具变量个数都有上限要求,如果超出上限则检验无法适用。此外,如果主结果用 GMM 估计,该检验也不适用。以上可能都是临界值显示 “not available” 的原因。临界值缺失并不能说明你做的有问题,只是说明该检验可能无法适用于你研究的情形——这源于检验方法本身的适用范围限制。
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